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银华深证100分级指数基金:自行开发量化投资管理系统
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  在报告期内,银华深证100分级指数基金运用自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回,我们仍将跟踪误差控制在合理水平。

  银华深证100分级指数基金的基金份额包括银华深证100指数分级证券投资基金之基础份额、银华深证100指数分级证券投资基金之稳健收益类份额与银华深证100指数分级证券投资基金之积极收益类份额。其中,银华稳进份额、银华锐进份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。

  作为银华深证100指数基金的进取类份额,银华锐进的初始杠杆倍数为2倍。在正常情况下,银华锐进承担银华深证100指数基金的投资风险,在满足银华稳进的约定收益之后有望获取相对较高收益。截至2013年6月14日,溢价率为13.47%,虽然净值仍处于较低水平,但近期溢价率明显提升,净值杠杆倍数3.03倍。另外,银华深证100分级基金以深证100指数为跟踪指数,采用完全复制法按照成分股在100指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合。

  值得注意的是,银华深证100分级指数基金中的银华锐进具有放大风险收益的高杠杆特性,当市场向好时其可能带来较高收益,但下跌时则会带来较多损失;基金份额折算分为基金份额到期折算和基金份额到点折算,每个会计年度第一个工作日进行定期折算,当银华深证100的净值达到2元或银华锐进份额的净值达到0.25元时进行不定期折算。

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