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华泰柏瑞量化指数增强股票基金:坚持与时俱进投资
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  一、基金概况

  



  二、基金点评

  新发的华泰柏瑞量化指数增强股票基金不限制日跟踪误差偏离度,而是在投资组合层面严格控制总体的年化投资风险,进一步增强投资的灵活性,以期充分发挥量化投资选择的优势。

  量化模型使用上华泰柏瑞量化指数增强股票基金所采用的也是基于多因子的基本面选股模型,通过价值、成长、质量、动量等几十个因子来建立动态选股模型,并借助量化技术手段来控制风险。具体来看,华泰柏瑞量化指数增强股票基金所采用的阿尔法模型把六十多个策略因子科学地结合在一起,有效形成模型的稳定性。通过在1400多只股票的股票池中选择预期收益较好的股票构建组合,尽量发挥量化选股模型的优势以扑捉更多的投资机会。同时风险预测模型的应用可以严格的控制组合主动投资所带来的风险性,而交易成本模型可在进一步控制投资成本的基础上进行收益优化。从三种模型的结合应用来看,该基金的投资策略构建是非常合理的,既充分考虑市场的投资风险性,又可以有效把握投资机会。

  华泰柏瑞量化指数增强股票基金的管理人华泰柏瑞公司截至2013年二季度公募基金管理规模接近300亿元,旗下拥有15只投资风格鲜明的基金产品。产品线覆盖ETF、股票型、混合型、债券型、QDII等多个类型。公司是国内最早推出ETF产品的基金公司之一,首只跨市场T+0版ETF基金——华泰柏瑞沪深300ETF产品的成功发行及运作进一步奠定了华泰柏瑞基金在被动化产品管理的方面的行业地位。
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