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华泰证券开放式偏股型基金组合跟踪:老牛精选基金组合
  华泰证券股份有限公司 牛旭亮

  投资要点

  老牛精样金组合致力于从长期考察基金的业绩,力求获得长期战胜市场的能力,运用多个专业指标识别基金的投资风格特征,精选出业绩出色、投资风格稳健的基金。本组合的比较基准为沪深300指数*75%+中信标普全债指数*25%。

  本月基金组合保持不变,组合内基金包括中银中国精癣汇添富优势精癣嘉实服务增值行业、华夏回报、国投瑞银稳健增长、交银成长股票、兴全社会责任、泰达宏利红利先锋、富国天益价值、国富弹性市值。

  本月业绩持续性组合中表现较好的有中银中国精选(-0.49%),兴全社会责任(-1.34%),华夏回报(-1.64%),泰达宏利红利先锋(-2.04%),交银成长股票(-2.31%),业绩持续性组合中,调入以来,表现较好的有泰达宏利红利先锋(11.41%),兴全社会责任(10.28%),中银中国精选(8.65%),交银成长股票(7.91%),汇添富优势精选(5.53%)。

  上月组合平均下跌4.08%,同期沪深300下跌14.75%,同期基准下跌11.11%,组合超越沪深30010.67个百分点,超越基准7.03个百分点。

  老牛精选组合自4月份成立以来,平均获得了4.79%的收益率,同期,沪深300下跌11.33%,业绩比较基准下跌8.32%,本组合超越沪深30016.12个百分点,超越业绩比较基准13.11个百分点。具体的,4月份获得1.09%的收益率,超越业绩比较基准2.20%,5月份获得8.03%的收益率,超越业绩比较基准2.97%,6月份获得-7.61%的收益率,超越业绩比较基准4.15%,7月至今获得3.81%的收益率,超越业绩比较基准3.67%。

  根据季度披露数据,目前组合中的10只基金最近四个季度的平均股性仓位在73%到83%之间,其中,华夏回报属于平衡混合型基金,股性仓位最低,在60%以下,嘉实服务增值行业、汇添富优势精癣交银成长股票、兴全社会责任、泰达宏利红利先锋等股性仓位一直处于较高水平。

  根据最新披露的季度数据,与股市标准配置相比,本组合超配了医药生物(13.1%)、食品饮料(4.2%)、房地产业(4%)、社会服务业(3.9%)、建筑业(3.5%)、信息技术业(2.8%)、电子(2.3%)、批发零售贸易(2.1%)等,低配了采掘业(-14.6%)、金融保险业(-12.9%)、金属非金属(-3.4%)、交通运输仓储业(-3.3%)、公用事业(-2.2%)等。与股票基金的平均配置相比,本组合超配了医药生物(8.1%)、建筑业(2.6%)、社会服务业(1.9%)、信息技术业(1.6%)、传播与文化产业(1%)、石化塑胶塑料(1%)、批发零售贸易(0.7%)、电子(0.6%)等,低配了金融保险业(-6.2%)、金属非金属(-1.7%)、采掘业(-1.6%)、交通运输仓储业(-1.4%)、公用事业(-1.3%)等。

  我们计算了基金组合最近一年的绩效评估指标,基金组合最近一年的α为21.5%,β为0.72,sharpe为5.1%,Treynor为17.8%,Jensen为20.6%,波动率为17.8%。
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