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格上理财私募月报:2月私募产品发行量创近一年新低,股票策略收益强势反弹

来源:中金在线基金频道    作者:佚名   2017-03-17 13:37:00
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一、私募行业业绩概览
1、私募行业分策略业绩表现
随着天气逐渐温和,春节后市场表现也迎来了一股暖意,各大指数均有所上涨。沪深300在月初稍有回调,随后便一路震荡上行。深证成指、中小板指以及创业板指延续了1月底震荡上行的趋势,全面追回了1月中旬的下跌。最终,沪深300、上证综指、深证成指、创业板指、中小板指分别上涨1.91%、2.61%、3.38%、2.17%、4.48%。在这样的市场行情下,定增策略、股票策略、组合基金等在2月均获得了不错的收益。
债券市场方面,由于对于政策以及债市调整的担忧,2月的债券需求偏弱,在月初央行提高公开市场操作利率,流动性收紧的背景下,市场一度表现不佳。但进入2月下旬后,市场氛围逐渐放松,略有回升。期货市场方面,月初平稳上行,但随着进入月中,各商品种类开始下跌,最终南华商品指数收跌1.16%、南华工业品指数下降1.41%、农产品指数下跌1.26%、南华能化指数跌幅较高,下跌3.94%、而金属指数则鹤立鸡群,上涨2.30%。
整体来看,2月的私募行业平均收益为1.72%,除期货策略及宏观对冲策略外,其他各策略平均收益均为正。其中定向增发策略以2.83%的平均收益位居2月收益榜首,股票策略以2.40%的平均收益紧随其后。而宏观对冲策略则以-1.91%的平均收益垫底。
私募2月表现:行业平均收益1.72%,定向增发、股票策略收益居前
策略名称 2月收益↓ 2月前1/4收益 10亿以上私募2月收益
定向增发 2.83% 8.35% 2.13%
股票策略 2.40% 6.31% 2.19%
套利策略 1.20% 3.20% 0.96%
组合基金 1.06% 3.19% 0.62%
阿尔法策略 0.90% 3.31% 1.28%
量化复合策略 0.76% 2.61% 0.69%
债券策略 0.36% 1.62% 0.36%
主观期货 -0.18% 5.03% 0.03%
程序化期货 -0.91% 1.99% -0.81%
宏观对冲 -1.91% 2.51% -2.63%
行业平均 1.72% 5.63% 1.44%
同期沪深300 1.91% -- --
同期中小板指数 4.48% -- --
同期创业板指数 2.17% -- --
同期万得全A 3.16% -- --
来源:格上理财研究中心
私募2017年表现:期货策略雄风不再,定向增发一马当先
策略名称 今年以来收益↓ 今年以来前1/4收益 10亿以上私募
今年以来收益
定向增发 2.60% 6.37% 2.74%
股票策略 1.75% 7.61% 1.77%
套利策略 0.87% 2.85% 0.74%
组合基金 0.74% 4.66% 0.08%
量化复合策略 0.73% 5.09% -0.90%
债券策略 0.61% 2.33% 0.54%
阿尔法策略 -0.18% 2.54% 0.07%
主观期货 -1.55% 6.33% -2.64%
程序化期货 -1.56% 3.72% -2.21%
宏观对冲 -1.63% 5.08% -1.82%
行业平均 1.16% 6.82% 1.06%
同期沪深300 4.31% -- --
同期中小板指数 2.37% -- --
同期创业板指数 -1.78% -- --
同期万得全A 2.90% -- --
来源:格上理财研究中心
2、规模以上业绩私募表现
2月份多数规模以上私募机构均有较好表现,尤其是股票策略,收益较为亮眼。格上理财统计结果显示,股票策略中,高毅资产旗下产品以12.38%的月平均收益位列股票策略规模以上机构平均收益第一名,而菁英时代的代表产品“菁英时代成长3号”以8.52%的月度收益成为2月股票策略规模以上私募代表产品第一名。
债券策略中,泓信投资旗下债券产品在2月的平均收益为3.71%,成为债券策略规模以上机构平均收益第一名,而映雪投资的代表产品“映雪常升1号”则以5.55%的月度收益成为债券策略规模以上机构代表产品2月收益第一名。
在量化型私募机构中,白鹭资管旗下量化产品2月平均收益为1.66%,位居榜首。而盛冠达资产的代表产品“盛冠达万嘉盈”以5.15%的月度收益成为规模以上量化型私募代表产品的冠军。
北京地区:
基金公司 旗下代表产品 旗下股票基金
今年以来平均收益↓
核心人物 基金简称 2月收益
千合资本 王亚伟 昀沣 **** ****
淡水泉投资 赵军 淡水泉成长1期 **** ****
拾贝投资 胡建平 拾贝投资1号 **** ****
观富资产 詹凌蔚,万定山 观富价值一号 **** ****
泓澄投资 张弢 泓澄投资 **** ****
源乐晟资产 曾晓洁 乐晟精选 **** ****
远策投资 张益驰,李健 远策1期 **** ****
星石投资 江晖 星石1期 **** ****
华夏未来 巩怀志,杨俊 华夏未来领时对冲1号 **** ****
神农投资 陈宇 神农1期 **** ****
睿策投资 黄明 睿策1期 **** ****
鼎萨投资 彭旭 鼎萨1期 **** ****
和聚投资 于军,李泽刚 和聚1期 **** ****
鸿道投资 孙建冬 鸿道1期 **** ****
注:本表仅统计净值披露日为2.23-2.28的产品 来源:格上理财研究中心
上海地区:
基金公司 旗下代表产品 旗下股票基金
今年以来平均收益↓
核心人物 基金简称 2月收益
高毅资产 邱国鹭,邓晓峰,冯柳等 高毅晓峰1号睿远 **** ****
景林资产 蒋锦志 景林稳健 **** ****
重阳投资 裘国根 重阳1期 **** ****
鼎锋资产 张高 鼎锋1期 **** ****
涌峰投资 赵凯 中国龙 **** ****
大朴资产 颜克益 大朴进取1期 **** ****
六禾投资 夏晓辉 六禾成长 **** ****
世诚投资 陈家琳 世诚扬子2号 **** ****
弘尚资产 朱红裕,于龙 弘尚资产成长精选1号 **** ****
兴聚投资 王晓明 兴聚1期 **** ****
尚雅投资 石波 尚雅6期 **** ****
汇利资产 何震 汇利优选 **** ****
理成资产 程义全 理成转子2号 **** ****
博道投资 史伟 博道精选2期 **** ****
沣杨资产 吴亮,张楠 沣杨锦绣 **** ****
朱雀投资 李华轮 投资精英(朱雀A) **** ****
从容投资 吕俊 从容成长1期 **** ****
   注:本表仅统计净值披露日为2.23-2.28的产品 来源:格上理财研究中心
深广地区:
基金公司 旗下代表产品 旗下股票基金
今年以来平均收益↓
核心人物 基金简称 2月收益
民森投资 蔡明 民森K号 **** ****
菁英时代 陈宏超 菁英时代成长3号 **** ****
明达资产 刘明达 明达 **** ****
中欧瑞博 吴伟志 中欧瑞博成长1期 **** ****
明曜投资 曾昭雄 明曜精选1期 **** ****
新价值投资 罗伟广 新价值1期 **** ****
望正资产 王鹏辉 望正鹏辉 **** ****
景泰利丰 张英飚 景泰复利回报1期(中信) **** ****
展博投资 陈锋 展博1期 **** ****
翼虎投资 余定恒 翼虎成长2期 **** ****
金中和投资 曾军 金中和西鼎 **** ****
惠正投资 江作良 惠正成长(中融) **** ****
上善若水 侯安扬 上善若水3期 **** ****
瀚信资产 蒋国云 瀚信成长1期 **** ****
易同投资 党开宇 易同精选 **** ****
注:本表仅统计净值披露日为2.23-2.28的产品 来源:格上理财研究中心
部分债券型私募业绩表现:
基金公司 旗下代表产品 旗下债券基金
今年以来平均收益↓
核心人物 基金简称 2月收益
泓信投资 尹克 泓信安盈6期 **** ****
映雪投资 郑宇 映雪常升1号 **** ****
暖流资产 程鹏 暖流债券1号 **** ****
乐瑞资产 唐毅亭 乐瑞强债1号 **** ****
合晟资产 胡远川 合晟同晖1号 **** ****
耀之资产 王小坚 耀之跃迁 **** ****
注:本表仅统计净值披露日为2.23-2.28的产品 来源:格上理财研究中心
部分量化型私募业绩表现:
基金公司 旗下代表产品 旗下基金今年以来平均收益↓
核心人物 基金简称 2月收益
白鹭资管 章寅 白鹭进取一期 **** ****
艾方资产 蒋锴 艾方多策略对冲套利1期 **** ****
申毅投资 申毅 申毅对冲1号 **** ****
金锝资产 任思泓 锝金1号 **** ****
明汯投资 裘慧明 明汯多策略对冲1号 **** ****
盛冠达资产 黄灿 盛冠达万嘉盈 **** ****
淘利资产 肖辉 淘利多策略量化套利 **** ****
因诺资产 徐书楠 因诺启航1号 **** ****
尊嘉资产 宋炳山 尊嘉ALPHA **** ****
塞帕思投资 王潇航,梁黄炫 量道游骑兵1号 **** ****
盈融达投资 曾相荣 盈融达量化对冲1期 **** ****
倚天阁投资 黄如洪 鹏华信合东方 **** ****
灵均投资 马杰灵 安进13期壹心1号 **** ****
千象资产 陈斌 千象1期 **** ****
大岩资本 汪义平 大岩绝对 **** ****
注:本表仅统计净值披露日为2.23-2.28的产品 来源:格上理财研究中心
二、产品发行与清盘情况
1、2月私募发行量持续下降,创近一年新低
格上理财数据显示,2017年2月私募产品发行量为744只,环比1月下降24.00%,同比2016年2月下降14.48%,创近一年私募产品发行量新低。从近三年的私募发行情况来看,年初1、2月份发行量在全年各月中处于较低水平,其中也不乏春节因素的影响。
据格上理财统计,2月份新发行的私募产品中仍然以股票策略为主,占比为43.68%,较1月上升了0.98个百分点,变化幅度不大。债券策略占比为7.26%,较上月(4.90%)有所增长。而复合策略、管理期货、相对价值、宏观对冲等策略占比均有不同程度的下滑,其中复合策略、管理期货和相对价值占比下降幅度较明显,分别下降3.47个百分点、2.14个百分点和1.98个百分点。
2月17日,受限一年半之久的股指期货终迎初步松绑,受益最大的无疑是量化投资。格上理财统计显示,截至到2月底,私募量化基金(包括相对价值、程序化期货策略)在2月份的发行量并未出现快速反弹,反而较上月下降了近60%,处于近一年的较低水平。格上理财认为,虽股指政策的放开利好量化策略,但量化基金的发行存在时滞性,尤其是私募基金产品在募集、成立、备案等环节具有一定周期。
2百亿级私募发行明显趋降,2月仅3家机构发行5只产品
据格上理财统计,2月百亿级私募的产品发行量较此前相比下降十分明显,仅有银叶投资、富善投资以及大岩资本3家百亿级私募发行新产品,共发行5只产品。环比1月份9家机构,减少了6家,发行数量也减少了15只。其中,富善投资与大岩资本在1月均有产品发行,而银叶投资则是2017年首次发行产品。
百亿级私募2月产品发行情况
产品名称 发行时间 私募公司
大岩进取2F 2017-02-09 大岩资本
优享专享5号 2017-02-03 富善投资
睿远1号(量化主动) 2017-02-17 富善投资
云信成功2016-8号证券投资集合信托 2017-02-07 银叶投资
可交债1号集合资金信托计划 2017-02-22 银叶投资
来源:中国基金业协会,格上理财研究中心
3、2月私募产品新增备案数量为820只,同比上升12.48%
相较于前三个月,2月份新增私募产品备案数量有所放缓。基金业协会最新数据显示,2017年2月共有820只证券类私募产品在基金业协会备案,其中当月发行当月备案的产品占比为50.12%。2月新增备案总数环比1月数据有所下降,但同比去年同期数据仍上升了12.48%。
4、2月共81只私募产品清盘,数据再创一年新低
据格上理财统计,共有81只私募产品于2月清盘,延续下行态势,相比去年同期下降幅度明显,降幅为60.09%。在清盘的产品之中,股票策略占比为48.05%,占比最高。债券策略其次,占比为29.87%,较1月上升近13个百分点。而1月中清盘占比第二(24%)的期货策略在2月占比仅为2.60%,减少21.4个百分点。
据格上理财统计,在2月的清盘产品中,有15产品具有明确的投顾或私募管理人,其中6只产品为到期清盘,9只产品为提前清盘。其中百亿级私募映雪投资旗下有两只产品清盘,“映雪经远6号”为到期清盘,而“映雪炫飚3号”则是应投资人要求提前清盘。
 
 
2月清盘产品名录
注:只列举有明确投资顾问或私募管理人且有官方清盘公告的产品
表1:到期清盘产品
产品简称 投资顾问 成立日期 投资类型 清盘日期
中信·映雪经远6号 映雪投资 2016/2/3 债券型 2017/2/3
中信信诚稳赢六期 中融景诚 2015/2/10 债券型 2017/2/10
源盛恒瑞18号 华元恒道投资 2016/1/29 股票型 2017/2/13
源盛恒瑞19号 华元恒道投资 2016/1/29 股票型 2017/2/13
喜世润天恒盈6号 喜世润投资 2015/2/16 相对价值 2017/2/16
东方港湾马拉松 东方港湾投资 2007/2/28 股票型 2017/2/27
来源:格上理财研究中心
表2:提前清盘产品
产品简称 投资顾问 成立日期 投资类型 清盘日期
私募工场玄卜切问 玄卜投资 2016/6/17 股票型 2017/2/6
私募工场玄卜思源 玄卜投资 2016/6/17 股票型 2017/2/7
映雪炫飚3号 映雪投资 2016/2/5 股票型 2017/2/15
国道域宝3号 国道基金 2016/12/26 股票型 2017/2/17
国道域宝4号 国道基金 2016/12/26 股票型 2017/2/17
域宝1号 国道基金 2016/12/26 股票型 2017/2/17
域宝2号 国道基金 2016/12/26 股票型 2017/2/17
域宝5号 国道基金 2016/12/26 股票型 2017/2/17
宝菱1号 宝菱投资 2016/9/22 复合策略 2017/2/23
 
来源:格上理财研究中心
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名博
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