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10月逾五成期货私募亏损 高山一号赚49%成黑马
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年11月22日 06:56 证券日报 于德良  
  9月冠军凯泽一号玩蹦极,由赚34.8%变为亏36.2%

  编者按:梦想往往难以照进现实。期货私募依然游走在“灰色地带”,其业绩上蹿下跳也不是一般人能承受的。开闸一年的期货资管业务,目前仅有10亿元的规模,与银行、信托、基金、券商的资管规模有如天壤之别。未来,期货资管的路该怎么走,值得深思。

  期货私募业绩的上蹿下跳似乎已成其特色,近日出炉的10月份期货私募业绩榜单再次让我们领略了这一“独特风景”。

  数据显示,10月份纳入统计的118只期货私募产品,只有47只录得正收益,6只盈亏平衡,65只亏损。也就是说,10月份有55.1%的期货私募亏损,这一比例比9月份74.1%的亏损比例,减少了19个百分点。高山一号以赚49.16%的战绩高居首位,成为10月份期货私募最大的一匹“黑马”,旗隆投资旗下的旗隆稳增量化一期、旗隆非人类一期分别以43.35%、42.2%的收益排第二名、第三名。而同喜程序宝则以亏47.83%的收益继续垫底。

  9月份期货私募业绩榜单中,以34.78%收益跃居首位的“黑马”凯泽一号,则在10月份“马失前蹄”,以亏36.23%的收益排倒数第二名。

  一位私募操盘手表示,期货私募业绩大变脸毫不奇怪,很多期货私募更像是“草台班子”,业绩好坏全靠操盘手的感觉和能力,他们追求的往往是短期高收益,其量化模型和风控的手段在业绩考核面前往往失效。

  高山一号成立两个月

  坐上10月份冠军宝座

  来自私募排排网的数据显示,10月份纳入排名的118只期货私募产品,只有47只录得正收益,逾五成产品陷入亏损。但与9月份74.1%的亏损比例相比,业绩有所提升。

  高山一号成为当月期货私募的最大“黑马”,以49.16%的收益夺得冠军,旗隆稳增量化一期以43.35%的收益居第二位、旗隆非人类一期以42.2%的收益居第三位,以上三只产品的收益率均超过40%。收益超过20%的有:慧才添富量化趋势一号25.32%、一川一号20.86%;鼎善一号、新博鑫稳健策略1号、知天乐1号、永金五号、芝麻开门也取得了不错的业绩,收益率均超过15%;尚银投资、上海鲁芸投资四号、大航海基金的收益率均超过10%。

  今年8月1日才成立的高山一号似乎很神秘,公开资料中难见其影子,其背景资料、投资顾问、投资经理皆查无所获。按策略排名,9月份高山一号亏损12.7%,在纳入统计的120只产品中排第111位,而10月份则以49.16%的收益,坐上纳入统计的118只产品的冠军之位,确实令业界惊讶。截至10月31日,高山一号单位净值为2.0832元,而最新数据显示,截至11月13日,其单位净值达2.2995元,仅隔短短9个交易日,单位净值提升了10.38%。

  旗隆投资旗下的两只产品旗隆稳增量化一期、旗隆非人类一期收益紧随高山一号之后。公开资料显示,2006年2月,旗隆在英属维尔京群岛注册成立证券资产管理类公司:GENGHISKHANINVESTMENTINC;2006年4月,旗隆在深圳成立深圳市旗隆投资管理公司;2008年7月,成立重庆市旗隆投资管理公司,专注于与国内信托公司和银行合作,发起成立并管理阳光私募类信托理财计划。2012年9月旗隆投资联手华润信托发行第一只产品,开始登台竞技。

  旗隆投资创办人、董事长为代雪峰,有18年的海内海外证券投资、基金管理经验。董事徐馨漫妮负责中国大陆区域信托计划设立与投资行为实施。旗隆稳增量化一期基金经理为代雪峰、徐馨漫妮;代雪峰还担任旗隆非人类一期的基金经理。他们认为,在股票投资上,选择正确的投资国家远比在错误的国家选择正确的股票重要;通过做空或做多乃至期权交易对资产进行有效保值增值是必须做到的任务之一;股指期货在风险控制得当的前提下比股票操作更容易。

  旗隆稳增量化一期成立于今年3月13日,从过往业绩看,其净值一直徘徊在0.8元附近,10月22日净值仅为0.822元,仅隔两日,净值如火箭般蹿升至1.1905元,截至11月15日,其净值为1.247元。

  9月冠军凯泽一号

  业绩玩蹦极

  9月份期货私募的业绩榜单显示,名不见经传的凯泽一号成为期货私募跃出的一匹“黑马”。凯泽一号以34.8%的收益率夺得冠军;近一个月的收益率为38.89%,在112只产品中排第一名;近三个月的收益率为60.38%,在92只产品中排第三名。资料显示,凯泽一号成立于今年5月2日,基金经理为毛泽红。

  然而,进入10月份凯泽一号业绩风云突变,竟然以亏36.23%排在倒数第二位。由于有9月份的业绩撑腰,其近三个月的收益为-7.33%,排在第77位;最近半年的收益为18.52%,排在第18位。

  10月份同禧程序宝依旧没有摆脱排名垫底的宿命。成立于2012年12月19日的同禧程序宝基金经理为丁丹华,该产品最新净值仅为0.1189元。无论是其近一个月、近三个月、近半年,还是今年以来的收益看,均排在最后一名。

  从期货私募今年以来的业绩看,纳入统计的49只产品中,有32只录得正收益,占比65%。其中,银闰投资旗下的铖功程序化以330.5%的收益率高居榜首,百仕旺旗下的黑天鹅二号以261%的收益率居第二名,康腾投资旗下的康腾1号以97.57%的收益率居第三名。此外,白石组合一号、迦南一号、坚果1号、健峰对冲1号、柒福2号的收益率均超过50%,分别为85.56%、69.4%、69.25%、69.19%、52.79%。

  在17只亏损产品中,有8只亏损20%以上,分别为:6号基金

  -20.12%、旗隆双策略一期-31.03%、非却投资交易一部-32.98%、兆鑫一号-37.41%、THS三维量化对冲

  -44.89%、寰宇期货稳健一号

  -48.04%、鼎善一号-49.58%、同禧程序宝-89.22%。

  
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