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ETF领衔的资产配置:一站式个体分散与类别分散
  55元能做什么?92元能做什么?“光棍节”血拼打折货?其实,你能做一次初步的分散化资产配置。几十元、一百多元可以做“分散化配置”?用ETF就能实现!

  ETF是指数成分股构建的一个组合,二级市场上以一手(100份)为交易起点,买入一手股票ETF,即相当于买入一个股票组合。11月11日,在二级市场上买入一手深100ETF  (159901 行情,资讯,)只需55元,买入一手沪深300ETF(510310,HS300ETF)只需92元,买入一手创业板ETF  (159915 行情,资讯,)只需119元。可见,ETF能让即便资金有限的中小投资者也能“一站式”轻松完成一次初步的资产配置。

  完整的资产配置有三步:个体分散、类别分散和定期(或不定期)再平衡。目前市场上可选的ETF囊括了股票、债券和商品三大资产类别,股票ETF更是涵纳了不同风格、行业的ETF。而被广泛采用的 “核心-卫星策略”是比较主流的资产配置策略,一般选取某一核心权威指数进行跟踪投资,完成“核心”配置并获得股票市场平均收益。

  易方达指数基金网数据显示,截至10月31日的最近一年里,沪深300指数和创业板指数相关系数为0.5636,相关度较低。我们模拟利用易方达ETF产品群组,用1万元依照“核心-卫星策略”构建一个最简单的组合。“核心”为易方达沪深300ETF(510310,跟踪权威核心指数,大盘蓝筹风格),“卫星”为创业板ETF,设定均衡的初始权重50%:50%。

  模拟结果显示:在5月初到11月11日半年的时间中,满仓单独投资沪深300ETF,回报率-3.4%(年化收益率-4.62%),日胜率45%,周胜率62.07%,月胜率为57.14%,周最大回撤为-14.66%,在6月初到9月初及10月底之后出现了持续性亏损,最大亏损幅度超过10%;满仓单独投资创业板ETF,回报率34.25%(年化收益率56.07%),日胜率45.71%,周胜率58.62%,月胜率51.14%,周最大回撤-12.3%;按照50%:50%的初始权重进行组合配置,回报率为15.42%(年化收益率27.54%),日胜率47.86%,周胜率62.07%,月胜率57.14%,周最大回撤-10.01%,组合仅在6月24日出现一天-0.49%的微小亏损。
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