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三季度指数基金市场分析
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年11月19日08:52 天天基金网 

  报告摘要:

  新发指数基金中,ETF基金依旧占据主导,行业指数基金发行数量井喷,债券指数基金发行份额最多。2013年前三季度共有55只指数基金发行,合计募集582.28亿份。其中有28只ETF指数基金,募集份额388.48亿份,占据绝对主导地位。行业类指数基金发行数量迅速攀升,2013年三季度共发行了11只。分级指数基金发行了11只,共募集59.27亿份。债券指数基金虽然仅发行8只,但受国债ETF发行拉动,共募集231.59亿份,募集份额最多。

  存量指数基金中,ETF基金资产规模最大,标的指数类型以规模类指数为主。截止2013年三季度末,市场上共有227只指数基金,资产总规模3794.22亿元。ETF指数基金规模最大,共2113.68亿元。标的指数类型主要为规模指数,其中又以沪深300指数占主导,对应的指数基金数量为34只,合计资产规模为1311.11亿元。

  截止2013年三季度,资产规模最大的指数基金委华夏沪深300ETF,资产规模为381.61亿元。指数基金管理数量最多的基金公司为易方达基金,共管理12只指数基金。指数基金管理规模最大的基金公司为华夏基金,指数基金管理规模共计671.94亿元。

  截止11月1日,目前正在申请核准或完成核准的指数型基金一共52只,剔除未知类型后,其中以创新类分级基金和ETF指数基金为主,分别有21只、25只。标的指数主要以规模、行业和策略指数为主,分别有20、14、12只。

  一、 指数基金发行情况统计

  以认购起始日计算,2013年前三季度共有55只指数基金发行(ETF联接,A、C份额合并计算,分级基金只考虑母份额,下同),合计募集582.28亿份。

  具体来看,按交易方式划分,新发基金中共有28ETF指数基金,募集份额388.48亿份,无论是发行数量还是募集份额,ETF指数基金依然占据绝对主导地位;LOF指数基金发行3只,共募集50.63亿份;(场外)普通指数基金发行13只共募集了83.89亿份。分级指数基金发行了11只,共募集59.27亿份(按母基金计算).(数据来源:CHOICE)



  按所跟踪标的指数的类型划分,新发基金中,债券指数基金虽然仅发行了8只,但受国债ETF发行拉动,共募集了231.59亿份,募集份额占比最高。股票类指数基金中,主题指数、风格指数、规模指数、策略指数、行业指数分别发行3、1、15、5、16只,分别募集31.84、4.15、152.29、23.13、101.81亿份,其中规模指数和行业指数占比较高;此外2只商品指数基金共募集20.30亿份。5只QDII指数基金共募集17.17亿份。(数据来源:CHOICE)



  从单只指数基金来看,2013年前三季度发行规模前十的基金为国泰上证5年期国债ETF、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、南方开元沪深300ETF、博时上证企债30ETF、嘉实中证500ETF、南方中债中期票据指数债券、嘉实中证金边中期国债ETF、华安黄金易ETF、建信央视财经50指数分级、招商央视财经50指数。

  表格 1: 单只指数基金发行规模前十

  

基金代码 基金简称 发行规模(亿份) 跟踪标的 交易方式
511010.OF 国泰上证5年期国债ETF 86.30 上证5年期国债指数 ETF指数基金
160720.OF 嘉实中证中期企业债指数(LOF) 43.88 中证中期企业债指数 LOF指数基金
159925.OF 南方开元沪深300ETF 39.59 沪深300指数 ETF指数基金
511210.OF 博时上证企债30ETF 34.25 上证企债30指数 ETF指数基金
159922.OF 嘉实中证500ETF 34.02 中证500指数 ETF指数基金
000022.OF 南方中债中期票据指数债券 22.13 中债新中期票据总指数 普通指数基金
159926.OF 嘉实中证金边中期国债ETF 19.83 中证金边中期国债指数 ETF指数基金
518880.OF 华安黄金易ETF 16.19 国内黄金现货价格指数 ETF指数基金
165312.OF 建信央视财经50指数分级 16.17 央视财经50指数 分级指数基金
217027.OF 招商央视财经50指数 13.19 央视财经50指数 普通指数基金

  数据来源:CHOICE,天天基金研究中心,截止日期:2013-9-30

  从基金公司角度来看,2013年前三季度指数基金发行数量前五的基金公司为华夏基金、国泰基金、汇添富基金、南方基金、嘉实基金、华安基金(南方基金、嘉实基金、华安基金均发行3只指数基金),前三季度指数基金发行份额前五的基金公司为泰基金、嘉实基金、南方基金、华夏基金、博时基金。

  表格 2: 2013年前三季度基金公司指数基金发行数量、规模前五

  

指数基金发行数量前五 指数基金发行份额前五
基金公司 指数基金发行数量(只) 基金公司 指数基金发行份额(亿份)
华夏基金 5 国泰基金 101.26
国泰基金 5 嘉实基金 97.73
汇添富 4 南方基金 73.20
南方基金 3 华夏基金 40.89
嘉实基金 3 博时基金 34.25
华安基金 3

  数据来源:CHOICE,天天基金研究中心,截止日期:2013-9-30

  注:南方基金、嘉实基金和华安基金2013年前三季度指数基金发行数量均为7,并列第四。

  我们统计了自2012年以来每季度指数基金以及全部公募基金的发行情况。可以看到2012年二季度,指数基金的发行数量及发行份额占整体公募基金的比例分别达到25.4%30.01%,为近年来最高,之后有所放缓,2012年四季度无论发行数量还是募集份额均为近年来最低。(数据来源:CHOICE)



  具体来看,按交易方式划分,发行数量最多的依旧是ETF指数基金,其次是普通指数基金,此外近年来分级指数基金发行数量有所上升,LOF指数基金发行数量始终较低。按标的指数类型划分,规模类指数依旧是发行最多的指数基金,其次是主题和策略类指数,近年来债券指数基金的发行数量也有所提高。尤其值得注意的是,自2013年以来,行业类指数基金发行数量迅速攀升,2013年三季度共发行了11只。(数据来源:CHOICE)



  二、 指数基金存量市场情况

  截止2013年三季度末,市场上共有227只指数基金,资产总规模3794.22亿元。按交易方式划分,数量最多的为普通指数型基金,一共89只;其次是ETF指数基金,共76只;分级指数基金和LOF指数基金分别为36、26只。从资产规模来看,ETF指数基金规模最大,共2113.68亿元;其次为普通指数基金,共1066.57亿元;分级指数基金和LOF指数基金分别为480.81、133.16亿元。(数据来源:CHOICE)


  按标的指数类型划分,数量最多的为规模指数型基金,一共106只;其次是主题指数基金,共39只;其余策略、QDII、债券、风格、行业、定制类指数基金分别为18、21、15、10、16、2只。从资产规模来看,传统规模类指数基金占据绝对主要地位,共3056.67亿元;其次为主题指数基金,共344.99亿元;其余策略、QDII、债券、风格、行业、定制指数的规模分别为66.36、35.82、123.66、54.72、109.17、2.83亿元。(数据来源:CHOICE)


  按具体标的指数来看,227只指数基金共涉及139只标的指数。指数基金数量前五的标的指数依次为沪深300指数、中证500指数、中证100指数、深证100价格指数、上证380指数,对应的指数基金数量分别为33、11、9、7、4只。指数基金资产规模前五的标的指数依次为沪深300指数、深证100价格指数、上证50指数、上证180指数、中证500指数,对应的指数基金资产规模分别为1564.51、457.78、372.93、172.36、164.47亿元。

  表格 3: 截止2013年三季度指数基金数量、资产规模前五的标的指数

  

指数基金数量前五标的指数 指数基金资产规模前五标的指数
标的指数名称 指数基金数量(只) 标的指数名称 指数基金资产规模(亿元)
沪深300指数 34 沪深300指数 1311.11
中证500指数 11 深证100价格指数 457.78
中证100指数 9 上证50指数 372.93
深证100价格指数 7 上证180指数 172.36
上证380指数 4 中证500指数 164.47

  数据来源:CHOICE,天天基金研究中心,截止日期:2013-9-30

  从单只指数基金来看,截止2013年三季度,资产规模前十的指数基金分别为华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达深证100ETF、银华深证100、易方达上证50指数、华泰柏瑞沪深300ETF、融通深证100指数、华安上证180ETF、南方中证500ETF.

  表格 4: 截止2013年三季度资产规模前十的指数基金

  

基金代码 基金简称 资产规模(亿元) 交易方式 标的指数类型
510330.OF 华夏沪深300ETF 381.61 ETF指数基金 规模
159919.OF 嘉实沪深300ETF 291.45 ETF指数基金 规模
510050.OF 华夏上证50ETF 216.41 ETF指数基金 规模
159901.OF 易方达深证100ETF 200.08 ETF指数基金 规模
161812.OF 银华深证100 180.23 分级指数基金 规模
110003.OF 易方达上证50指数 154.64 普通指数基金 规模
510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 154.27 ETF指数基金 规模
161604.OF 融通深证100指数 140.51 普通指数基金 规模
510180.OF 华安上证180ETF 140.30 ETF指数基金 规模
510500.OF 南方中证500ETF 91.43 ETF指数基金 规模

  数据来源:CHOICE,天天基金研究中心,截止日期:2013-9-30

  从基金公司角度来看,截止2013年三季度共有61家基金公司管理着227只指数基金。管理指数基金数量前十的基金公司为易方达基金、华夏基金、银华基金、南方基金、广发基金、嘉实基金、华安基金、大成基金、国泰基金、汇添富基金、招商基金。管理指数基金规模前十的基金公司为华夏基金、易方达基金、嘉实基金、银华基金、华安基金、南方基金、华泰柏瑞基金、融通基金、博时基金、国投瑞银基金。

  表格 5: 截止2013年三季度指数基金管理规模、数量前十大基金公司

  

指数基金管理数量前十 指数基金管理规模前十
基金公司名称 指数基金数量 基金公司名称 指数基金规模(亿元)
易方达基金 12 华夏基金 671.94
华夏基金 10 易方达基金 463.70
银华基金 9 嘉实基金 342.51
南方基金 9 银华基金 308.40
广发基金 9 华安基金 215.69
嘉实基金 8 南方基金 198.98
华安基金 8 华泰柏瑞基金 170.09
大成基金 8 融通基金 168.48
国泰基金 8 博时基金 129.15
汇添富基金 7 国投瑞银基金 104.96
招商基金 7

  数据来源:CHOICE,天天基金研究中心,截止日期:2013-9-30

  注:汇添富基金和招商基金指数基金管理数量均为7,并列第十。

  三、 指数基金最新募集申请进度

  根据证监会网站11月5日公示,截止11月1日,目前正在申请核准或完成核准的指数型基金一共52只,剔除未知类型后,共有21只分级指数基金,25只ETF指数基金,1只普通指数基金。从标的指数类型来看,策略指数、规模指数、行业指数、债券指数、主题指数、海外指数分别有12、20、14、2、1、3只。

  表格 6: 2013年指数基金募集申请公示表

  

基金管理人 申请事项 产品类型 标的指数类型 最新日期 审核进展
汇添富 沪深300安中动态策略指数型 普通指数基金 策略 2013/9/24 决定
广发 全球医疗保健指数基金 未知 海外指数 2013/9/16 决定
兴业全球 兴全沪深300指数分级定期开放式股票型 分级指数基金 规模 2013/7/18 第一次反馈意见
中欧 沪深300指数多空分级基金 分级指数基金 规模 2013/7/18 第一次反馈意见
中海 沪深300指数双向分级发起式基金 分级指数基金 规模 2013/7/18 第一次反馈意见
中邮创业 沪深300指数分级发起式基金 分级指数基金 规模 2013/7/18 第一次反馈意见
国泰 沪深300指数多空分级发起式基金 分级指数基金 规模 2013/8/15 第一次反馈意见
汇添富 沪深300反向1倍杠杆型交易型开放式指数发起式基金 ETF 策略 2013/8/15 第一次反馈意见
汇添富 沪深300正向2倍杠杆型交易型开放式指数发起式基金 ETF 策略 2013/8/15 第一次反馈意见
汇添富 沪深300反向2倍杠杆型交易型开放式指数发起式基金 ETF 策略 2013/8/15 第一次反馈意见
大成 沪深300多空分级交易型开放式指数发起式基金 分级ETF 规模 2013/8/22 第一次反馈意见
广发 中证500指数多空分级发起式基金 分级指数基金 规模 2013/8/15 第一次反馈意见
嘉实 中证500交易型开放式指数分级基金 ETF 规模 2013/8/15 第一次反馈意见
易方达 沪深300指数期货反向交易型开放式指数发起式基金 ETF 策略 2013/8/29 第一次反馈意见
易方达 沪深300指数期货两倍杠杆交易型开放式指数发起式基金 ETF 策略 2013/8/29 第一次反馈意见
易方达 沪深300指数期货反向两倍杠杆交易型开放式指数发起式基金 ETF 策略 2013/8/29 第一次反馈意见
华夏 中证500多空分级发起式交易型开放式指数基金及其联接基金 ETF 规模 2013/8/15 第一次反馈意见
长信 沪深300指数多空分级发起式基金 分级指数基金 规模 2013/8/15 第一次反馈意见
汇添富 沪深300指数多空分级发起式基金 分级指数基金 规模 2013/8/15 第一次反馈意见
嘉实 沪深300交易型开放式指数多空分级发起式基金 分级指数基金 规模 2013/8/15 第一次反馈意见
汇添富 恒生指数分级基金(QDII) 分级指数基金 海外指数 2013/9/25 决定
银华 恒生中国企业指数分级基金 分级指数基金 海外指数 2013/8/21 接收第一次反馈材料
申万菱信 沪深300指数期货两倍杠杆指数发起式基金 未知 策略 2013/5/9 受理
申万菱信 沪深300指数期货反向两倍杠杆指数发起式基金 未知 策略 2013/5/9 受理
国投瑞银 双倍沪深300指数发起式基金 未知 策略 2013/5/20 受理
嘉实 牛熊挂钩中证500分级发起式货币市场基金 未知 策略 2013/5/29 受理
诺安 中证500交易型开放式指数基金及其联接基金 ETF 规模 2013/10/18 接收第一次反馈材料
华安 沪深300交易型开放式指数基金及其联接基金 ETF 规模 2013/7/25 接收第一次反馈材料
华安 中证细分医药交易型开放式指数基金及其联接基金 ETF 行业 2013/9/22 决定
华安 中证细分地产交易型开放式指数基金 ETF 行业 2013/9/22 决定
华安 中证细分金融交易型开放式指数基金 ETF 行业 2013/9/22 决定
鹏华 中证500交易型开放式指数基金 ETF 规模 2013/9/5 接收第一次反馈材料
大成 沪深300能源交易型开放式指数基金 ETF 行业 2013/9/11 决定
大成 沪深300医药卫生型开放式指数基金 ETF 行业 2013/9/11 决定
大成 沪深300金融地产型开放式指数基金 ETF 行业 2013/9/11 决定
广发 中证全指主要消费交易型开放式指数基金 ETF 行业 2013/9/29 决定
广发 中证全指能源交易型开放式指数基金 ETF 行业 2013/9/29 决定
广发 中证全指金融地产交易型开放式指数基金 ETF 行业 2013/9/29 决定
广发 中证全指可选消费交易型开放式指数基金 ETF 行业 2013/9/29 决定
广发 中证全指医药卫生交易型开放式指数基金 ETF 行业 2013/9/29 决定
广发 中证全指原材料交易型开放式指数基金 ETF 行业 2013/9/29 决定
汇添富 中债公司信用类债券交易型开放式指数基金及其联接基金 ETF 债券 2013/9/3 接收第一次反馈材料
诺安 沪深300指数多空分级发起式基金 分级指数基金 规模 2013/8/2 受理
建信 上证50多空分级基金 分级指数基金 规模 2013/8/7 受理
东吴 中证可转债券指数分级基金 分级指数基金 债券 2013/10/28 接收第一次反馈材料
南方 沪深300指数分级基金 分级指数基金 规模 2013/10/31 第一次反馈意见
景顺长城 中证500交易型开放式指数基金 ETF 规模 2013/9/9 受理
华泰柏瑞 沪深300多空分级交易型开放式发起式基金 分级ETF 规模 2013/9/16 受理
华泰柏瑞 沪深300正向杠杆交易型开放式指数发起式基金 ETF 策略 2013/9/16 受理
信诚 中证TMT产业主题指数分级基金 分级指数基金 主题 2013/10/8 受理
招商 中证全指证券公司指数分级基金 分级指数基金 行业 2013/10/29 受理
申万菱信 申银万国证券行业指数分级基金 分级指数基金 行业 2013/10/31 受理

  数据来源:证监会网站,天天基金研究中心,截止日期:2013-11-1

  注:因上述基金尚未公布招募说明书,产品类型仅从产品名称推断,“未知”表示无法判断产品类型。

  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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