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    鹏华丰安债券型基金清算报告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-01-10 09:03:02 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:佚名
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      一、重要提示及目录

      1、重要提示

      鹏华丰安债券型证券投资基金 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1426号文《关于准予鹏华丰安债券型证券投资基金注册的批复》注册,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《鹏华丰安债券型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式,存续期为不定期,首次募集期间为2016年8月15日至2016年8月19日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集210,842,458.20元,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2016]01300021号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华丰安债券型证券投资基金基金合同》于2016年8月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为210,855,783.53份,其中认购资金利息折合13,325.33份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,本基金托管人为平安银行股份有限公司。

      根据《鹏华丰安债券型证券投资基金基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

      “基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。

      法律法规另有规定时,从其规定。”

      截至2017年8月29日,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发《鹏华丰安债券型证券投资基金基金合同》中约定的本基金基金合同终止条款。根据《鹏华丰安债券型证券投资基金基金合同》有关约定,《鹏华丰安债券型证券投资基金基金合同》应当终止,无须召开基金份额持有人大会。

      二、基金概况

      1、基金名称:鹏华丰安债券型证券投资基金。基金简称:鹏华丰安债券。基金代码:003172

      2、基金运作方式:契约型开放式

      3、基金合同生效日:2016年8月25日

      4、基金运作终止日:2017年9月5日。基金份额总额:493,081.60份,基金份额净值为人民币1.0647元。

      5、投资目标:在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

      6、投资策略:

      本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

      资产配置策略

      在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。

      久期策略

      本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。

      收益率曲线策略

      收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。

      骑乘策略

      本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。

      息差策略

      本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。

      债券选择策略

      根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。

      中小企业私募债投资策略

      本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。

      资产支持证券的投资策略

      本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

      7、业绩比较基准:中债总指数收益率

      8、风险收益特征:本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

      9、基金管理人:鹏华基金管理有限公司

      10、基金托管人:平安银行股份有限公司

      三、财务会计报告

      资产负债表(经审计)

      会计主体:鹏华丰安债券型证券投资基金

      报告截止日: 2017年9月5日

      单位:人民币元

      ■

      ■

      四、清盘事项说明

      1、清算原因

      根据《鹏华丰安债券型证券投资基金基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

      “基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。

      法律法规另有规定时,从其规定。”

      截至2017年8月29日,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发《鹏华丰安债券型证券投资基金基金合同》中约定的本基金基金合同终止条款。根据《鹏华丰安债券型证券投资基金基金合同》有关约定,《鹏华丰安债券型证券投资基金基金合同》应当终止,无须召开基金份额持有人大会。

      我司于2017年8月30日公告的《鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰安债券型证券投资基金终止基金合同的公告》约定:

      “三、基金财产清算前的基金交易安排

      为降低对现有基金份额持有人及潜在投资者的影响,本基金已自2017年8月29日起,暂停接受投资者的申购、转换转入和定期定额投资业务申请,赎回和转换转出业务申请仍照常办理。

      自2017年9月6日起,本基金进入清算程序,不再办理申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

      本基金进入清算程序前,仍按照《基金合同》的约定进行运作。”

      2、清算起始日

      本基金于2017年9月6日起进入清算期,清算期为2017年9月6日至2017年9月27日。

      3、清算报表编制基础

      本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金清算基准日2017年9月5日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

      五、清算情况

      本基金清算期为2017年9月6日至2017年9月27日。在清算期,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

      1、清算费用

      按照《鹏华丰安债券型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

      2、资产处置情况

      (1) 本基金最后运作日结算备付金人民币4,731.32元。根据《结算备付金管理办法》相关规定调整该款项将于2017年10月10日划入基金托管户。

      (2) 本基金最后运作日结算保证金人民币233.54元。该款项将于2017年10月10日划入基金托管户。

      (3) 本基金最后运作日持有证券情况:

      17国债01:数量:1800张,截止运作终止日市值:179,586.00元,应收利息:2,865.30元。此证券已于2017年9月6日卖出,实际清算金额为:182,338.83元。该款项已于2017年9月7日划入基金托管户。

      国开1703:数量:2400张,截止运作终止日市值:239,304.00元,应收利息:3,198.58元。此证券已于2017年9月6日卖出,实际清算金额为:242,523.83元。该款项已于2017年9月7日划入基金托管户。

      (4) 本基金最后运作日应收活期存款利息人民币984.35元,截止2017年9月20日应收活期存款利息为人民币1,166.64元;应收备付金利息人民币332.05元,截止2017年9月20日应收利息为人民币335.20元;应收结算保证金利息人民币0.02元,截止2017年9月20日应收利息为人民币0.17元;上述款项已于2017年9月21日季度结息日划至基金托管户。9月21日至清算款划出日前一日孳生利息归委托人所有,该款项将由基金管理人鹏华基金管理有限公司以自有资金垫付,并在清算款划出日前一日划至本基金的基金托管户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

      3、负债清偿情况

      本基金最后运作日应付基金管理人报酬为人民币26.86元,该款项已于2017年9月15日支付。

      本基金最后运作日应付托管费为人民币8.95元,该款项已于2017年9月15日支付。

      本基金最后运作日应付赎回款为人民币92,085.39元,该款项已于2017年9月6日支付。本基金最后运作日(2017年9月5日)发生赎回申请于2017年9月6日确认,应付赎回款金额为人民币60,817.49元,该款项已于2017年9月7日支付。

      本基金最后运作日应付交易费用为人民币158.50元,其中银行间债券结算费为150.00元,该款项已于2017年9月15日支付。本基金截止2017年9月27日应付交易费用为人民币8.50元,该款项将于2017年10月18日支付。

      4、清算期的清算损益情况

      ■

      ■

      注:1、其他收入为赎回费收入;

      2、其他费用为冲销今年以来预提信息披露费、审计费和银行间账户维护费轧差数

      5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

      单位:人民币元

      ■

      资产处置及负债清偿后,于2017年9月27日本基金剩余财产为人民币632,927.23元,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

      清算起始日2017年9月6日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有,该部分利息将由鹏华基金管理公司以自有资金先行垫付,基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

      基金管理人鹏华基金管理有限公司以自有资金先行垫付的款项以及垫付资金到帐日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

      6、基金财产清算报告的告知安排

      本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

      六、备查文件目录

      1、备查文件目录

      (1)鹏华丰安债券型证券投资基金资产负债表及审计报告;

      (2)《鹏华丰安债券型证券投资基金清算报告》的法律意见。

      2、存放地点

      基金管理人的办公场所。

      3、查阅方式

      投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

      鹏华丰安债券型证券投资基金财产清算小组

      2018年1月10日

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