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    权益大跌引发分级下折潮 境外ETP高折价反映悲观预期

    2018-10-11 18:46:11 来源:华宝财富魔方 作者:佚名
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      权益大跌引发多只分级下折,境外ETP高折价反映悲观预期 ——ETP日报

      来源:华宝财富魔方 华宝证券 分析师 / 李真 研究助理 / 杨思奇

      多只分级B下折,约28亿市值或在下折过程抛出:今日收盘证券B级、军工B、证券股B和证券B基净值均在0.250元以下,触发下折,涉及场内总规模约55亿元,根据上述4只基金的场内规模数据测算,假设下折后分级A投资者赎回全部折算所得母基金份额,则上述极端情况下证券板块面临约15亿抛压,军工板块面临约13亿抛压。此外另有8只分级基金下折距离在5%以内(见表5)。

      市场回顾:美股大跌引发A股联动,今日A股大幅低开后震荡向下,收盘上证综指下跌5.22%,收于2583.46点,深证成指下跌6.07%,收于7524.09点,创业板指下跌6.30%,收于1261.88点,两市成交额3586.21亿元。申万一级28个行业全部下跌,计算机(-8.49%)、通信(-8.35%)、综合(-7.57%)领跌。

      分级B方面:受权益市场影响,今日分级B大幅低开后震荡下行,收盘进取股基下跌9.72%,成交在千万以上的分级B跌幅均在7%以上,其中创业板B(150153,-10.02%)、军工B(150182,-10.11%)、银华锐进(150019,-9.97%)、券商B(150201,-9.97%)、医药B(150131,-9.96%)等多只分级B跌停。

      今日国债期货高开后震荡上行,收盘收盘十年期主力合约T1812上涨0.41%。

      权益大跌行情下分级A期权价值凸显,今日分级A放量上行,收盘稳健股基上涨0.45%,总成交额高达9.72亿元,成交在千万以上的分级A中仅无下折且与B端同涨同跌的深成指A(150022,-4.95%)下跌,其余均上涨,其中,触发下折的军工A(150181,+1.21%)和临近下折的证券A(150171,+1.13%)、国防A(150205,+1.13%)涨幅领先。

      昨日美股大跌激发市场避险情绪,伦敦金累计上涨0.39%,今日盘中伦敦金继续上涨0.20%,国内黄金AU9999收盘上涨0.64%,黄金ETF中,华安黄金ETF上涨0.49%,预估溢价0.038%。今日AG1812下跌0.09%,白银基金下跌0.13%,预估折价率0.66%。

      今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.882%、华宝添益七日年化收益率2.888%、南方理财金H七日年化收益率为3.136%、建信添益七日年化收益率3.118%。今日收盘华宝添益平价,银华日利溢价0.004%。

      跨境ETF

      QDII-ETP方面,上日德国DAX指数下跌2.21%,纳斯达克100指数下跌4.44%,标普500指数下跌3.29%。今日盘中美元指数下跌0.24%,在岸人民币兑美元贬值0.10%,欧元兑美元上涨0.24%。今日华安德国30ETF下跌4.39%,预估折价率1.83%;国泰纳斯达克100ETF下跌6.52%,预估折价率1.89%;博时标普500ETF下跌4.86%,预估折价率1.53%,上述跨境ETP的高折价一定程度上反映了投资者对于境外权益市场的悲观预期。

      商品ETP

      上日国际油价大跌,标普全球石油指数下跌2.37%,标普石油天然气上游指数下跌4.73%。今日华安石油下跌6.02%,预估折价率3.060%,华宝油气下跌6.04%,预估折价率2.051%。今日盘中NYMEX原油下跌0.93%,ICE布油下跌0.93%,INE原油下跌3.07%。

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